Симулятор критерия Келли
Симулятор критерия Келли
Рассчитайте оптимальный размер ставки по полному, половинному и четвертному Келли для максимизации геометрического роста банкролла.
Входные параметры
Подразумеваемая вероятность
50.00%
Ожидаемое преимущество
10.00%
Формула Келли
f* = (b × p - q) / b
b = коэф. - 1 (чистый выигрыш)
p = вероятность выигрыша
q = 1 - p (вероятность проигрыша)
p = вероятность выигрыша
q = 1 - p (вероятность проигрыша)
Результат
Полный Келли
Доля Келли
0.00%
Сумма ставки
$0.00
Риск разорения
0.00%
Половина Келли
Доля Келли
0.00%
Сумма ставки
$0.00
Риск разорения
0.00%
Четверть Келли
Доля Келли
0.00%
Сумма ставки
$0.00
Риск разорения
0.00%
FAQ
Что такое Критерий Келли?
Критерий Келли - это математическая формула, используемая для определения оптимального размера ставки.
Зачем использовать Половину или Четверть Келли?
Полный Келли может привести к экстремальной волатильности. Дробный Келли снижает дисперсию и риск разорения.
Как рассчитывается ожидаемое преимущество?
Преимущество рассчитывается путем сравнения вашей истинной вероятности выигрыша с подразумеваемой вероятностью коэффициентов.
Что если формула Келли дает отрицательное число?
Отрицательное значение означает, что у вас нет преимущества и вам не следует делать ставку.
Что такое Риск разорения?
Риск разорения - это вероятность потери банкролла. Дробный Келли помогает минимизировать этот риск.